변동성 트레이딩 전략 폭발적인 수익을 위한 원리와 기법

 

 

변동성 트레이딩 전략: 폭발적인 수익을 위한 원리와 기법

변동성 트레이딩 전략은 단기 매매에서 투자자들에게 높은 수익을 안겨줄 수 있는 방법입니다. 이번 포스팅에서는 변동성의 원리와 이를 통한 수익 창출 기법에 대해 깊이 있게 탐구해 보겠습니다.

변동성의 원리 및 특징

변동성은 주식 시장에서 매우 중요한 지표입니다. 이는 시장의 흐름을 이해하고 개별적인 투자 전략을 세우는 데 필수적이며, 특히 단기 매매에 있어 더욱 그렇습니다. Toby Crabel은 변동성 돌파 전략의 기초를 정립하고 이를 실증적으로 검증하여 많은 투자자에게 영감을 주었습니다. 이제 변동성의 2가지 핵심 성질과 이를 활용한 트레이딩 전략을 심도 있게 살펴보도록 하겠습니다.

변동성의 2가지 재미있는 성질

1. 순환성: 변동성은 가격보다 훨씬 더 강한 순환성을 지니고 있습니다. 예를 들어, 변동성이 상승한 후에는 곧바로 하락하는 경우가 많으며, 반대로 변동성이 최소화된 상태에서는 다시 커질 가능성이 큽니다. 이는 마치 사계절이 명확한 우리나라의 날씨와 같습니다. 이러한 순환성을 잘 이해한다면, 투자자들은 향후 가격 수준을 보다 정확하게 예측할 수 있습니다.
2. 자기 상관성: 최근 변동성이 다시 유지될 가능성이 높다는 점에서, 자기 상관성이 일어납니다. 즉, 과거의 변동성이 크면, 가까운 장래에도 유사한 수준의 변동성이 지속될 확률이 높습니다. 이러한 특성을 통해, 투자자들은 향후 가격 움직임을 예측하는 데 필요한 기초 자료를 확보할 수 있습니다.

변동성 트레이딩의 핵심 원리

이러한 변동성의 원리를 바탕으로, 단기 트레이딩에서는 어떻게 적용할 수 있을까요? 투자자들은 단순히 ‘변동성이 커졌으니 조만간 상승할 것이다’라는 기대감에 안주해서는 안 됩니다. 더욱 중요한 것은 바로 단기적인 변동성을 어떻게 파악하고 활용하느냐입니다. 변동성이 축소된 구간에서 매수의 기회를 노리는 것이 좋은 전략입니다.

여기서 제안할 수 있는 전략은, 최근에 변동성이 커진 종목에서 단기적으로 변동성이 줄어든 구간에서 가격이 돌파할 때 매수하는 것입니다. 이를 통해 급등주에서 발생하는 단기적인 눌림목을 활용하여 재차 가격 상승에 대한 기회를 탐색할 수 있습니다. 이런 점에서 변동성 트레이딩은 특히 매력적입니다!

래리 윌리엄스의 변동성 축소 돌파 기법

래리 윌리엄스가 제안한 변동성 축소 돌파 기법은 몇 가지 중요한 조건을 충족해야 합니다:

1. 조건 1: 최근 6일간의 평균 변동성이 최근 100일 평균 변동성의 50% 이하일 것.
2. 조건 2: NR4 (Narrow Range 4)와 ID (Inside Day)가 발생할 것.
3. 진입 방법: 위 2개 조건을 만족하는 상황에서 다음날 전일 고가를 돌파 시 매수하며, 손절은 전일 저가, 익절은 시장 상황에 맞춰 적절히 설정합니다.

이 전략은 단순히 변동성이 감소한 것만으로 접근하는 것이 아니라, 그러한 상태에서의 가격 움직임을 기반으로 하기 때문에 더욱 높은 신뢰도를 자랑합니다.

변동성 축소 및 확장 전략의 의미

린다 라쉬케와 래리 윌리엄스는 이 전략을 저변동 구간을 정량적으로 분석하여 가격 움직임의 패턴과 결합할 수 있는 방법으로 평가하고 있습니다. 변동성을 기반의 트레이딩 전략은 많은 투자자들에게 유용한 정보로 작용할 것입니다.

결론

변동성 트레이딩 전략은 그 자체로 간단하지만, 동시에 광범위하게 활용될 수 있는 기법입니다. 투자자들은 가격 움직임을 관찰하고 이를 바탕으로 변동성의 패턴을 이해함으로써, 더 나은 투자 결정을 내릴 수 있습니다. 따라서 여러분도 이 전략의 이점을 적극적으로 경험해보시기를 권장 드립니다! 과거 데이터에 기반하여 신중하게 분석한 뒤 단기적인 시세 진동을 예측하는 데 도움을 줄 것입니다.

여러분의 투자 여정에서 변동성 트레이딩 전략이 큰 성과로 이어지기를 바랍니다! 더 많은 정보와 실전 투자 전략을 배우고 싶으시다면, 네이버 카페 ‘실전주식투자 연구소’와 systrader79의 온라인 강좌를 통해 더욱 심도 있는 학습을 진행해 보시기 바랍니다.